I seguenti link permettono di ordinare i diversi ordini e algoritmi per prodotto o categoria, e di selezionare una tipologia di ordine per visualizzarne i dettagli.
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Questa strategia consente di reperire liquidità nelle dark pool tramite una combinazione tra ordini "sonda" e "debordant" nel tentativo di ridurre al minimo l'impatto sul mercato. Immette inoltre ordini secondari al prezzo più conveniente tra quello stabilito come limite e il prezzo di mercato. Priorizza le diverse sedi di negoziazione in base alla probabilità di eseguire l'ordine.
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Algoritmo basato sul tasso di partecipazione che utilizza i "segnali alfa" di Fox River con l'obiettivo di eseguire l'ordine alle migliori condizioni possibili. Consente di stabilire l'aggressività dell'ordine. Il tasso di partecipazione effettivo potrebbe variare rispetto a quello stabilito come target in base a un set di intervalli specificato dal cliente.
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Un'aggressiva strategia basata sul prezzo di arrivo per i trader a cui piace "dettare le regole" in base ai propri segnali di mercato. Opera alla ricerca di alfa a breve termine e lo fa in modo più aggressivo rispetto a Fox Alpha.
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Strategia basata sulla ricerca di liquidità nelle dark pool, in grado di oscillare dinamicamente tra i livelli target stabiliti tramite un unico input numerico nel tentativo di minimizzare l'impatto sul mercato. Consente di accedere alle più importanti dark pool e alla liquidità nascosta nelle sedi di negoziazione tradizionali. Potrebbe tuttavia non eseguire interamente l'ordine a causa dell'impossibilità di conoscere la liquidità presente nelle dark pool.
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Una strategia dinamica basata su un unico ordine che modifica il proprio comportamento e la propria aggressività in base a una serie di limiti di prezzo stabiliti dall'utente. Consente di stabilire tassi POV (percent of volume) individuali, nonché gli stessi valori e il prezzo di sweep dell'algoritmo "I would".
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Una strategia basata su una logica intelligente che consente di intercettare la liquidità disponibile adattandosi a un'ampia gamma di fattori in tempo reale, come attributi degli ordini, condizioni di mercato e analisi delle sedi di negoziazione. Trasmette gli ordini in parallelo alle più importanti dark pool e sedi di negoziazione tradizionali, dando priorità a quelle che consentono di eseguirli alle migliori condizioni.
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Una strategia basata solo sugli ETF e progettata per ridurre al minimo l'impatto sul mercato. L'algoritmo è progettato in modo da valutare il proprio impatto sul mercato e, se gli ordini costituiscono una percentuale consistente del volume giornaliero medio, provare a ridurre al minimo l'impatto tentando comunque di eseguirli. Punta a eseguire anche ordini di dimensioni importanti rispetto ai volumi visibili, calcolando i propri limiti in modo dinamico e intelligente per ridurre l'impatto sul mercato.
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Strategia progettata per controllare i ritmi di esecuzione stabilendo un target in termini di percentuale dei volumi di mercato. L'obiettivo dell'algoritmo è rimanere il più vicino possibile alla percentuale di volume stabilita.
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Un algoritmo time-weighted che punta a spalmare l'esecuzione dell'ordine su intervalli di tempo stabiliti dall'utente mediante i "segnali alfa" di Fox River. Consente inoltre di controllare il margine di scostamento del modello rispetto ai ritmi di esecuzione stabiliti. Cerca di sovraperformare rispetto al prezzo medio ponderato su base temporale utilizzando le opportunità di alfa a breve termine di Fox River.
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Un algoritmo time-weighted che punta a spalmare l'esecuzione dell'ordine su intervalli di tempo stabiliti dall'utente Il tasso di partecipazione è utilizzato come limite.
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Una strategia basata su volumi specifici e progettata per eseguire l'ordine alle migliori condizioni nel corso di un intervallo di tempo stabilito dall'utente. L'utente può inoltre stabilire lo scostamento negativo o positivo della strategia rispetto al volume previsto. Avvalendosi dei "segnali alfa" a breve termine di Fox River, la strategia è particolarmente adatta ai trader che puntino a performance complessive migliori rispetto a quelle dell'indice di riferimento costituito dal VWAP.
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Una strategia passiva basata su volumi specifici e progettata per eseguire l'ordine alle migliori condizioni nel corso di un intervallo di tempo stabilito dall'utente. Il tasso di partecipazione è utilizzato come limite.
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Un algoritmo che cerca di reperire liquidità presso tutti i mercati visibili e che invia ordini "immediate-or-cancel" a tutti quelli non visibili.
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Un algoritmo che cerca di reperire liquidità solamente presso le dark pool.
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Un algoritmo che sfrutta determinati indicatori di riferimento per tentare di eseguire l'ordine a un prezzo il più vicino possibile a quello di chiusura.
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Una strategia che consente di configurare un flusso di lavoro basato su tre algoritmi che lavorano su livelli diversi.
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Un algoritmo che sfrutta determinati indicatori di riferimento per tentare di eseguire l'ordine a un prezzo il più vicino possibile a quello di apertura.
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Consente di eseguire due ordini su azioni simultaneamente, sfruttando i rendimenti netti per eseguire operazioni di "unwinding".
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Consente di eseguire due ordini su azioni simultaneamente.
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Esegue due ordini su azioni simultaneamente, consentendo di eseguire, invertire o effettuare l'unwinding di un ordine.
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Un algoritmo che cerca di reperire liquidità, pensato per i titoli poco liquidi.
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Esegue un set di ordini su azioni in base a input stabiliti dall'utente e allo stile di trading selezionato.
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Tenta di sfruttare passivamente lo spread tra denaro e lettera.
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Cerca di eseguire ordini su titoli poco liquidi alle migliori condizioni cercando di reperire la liquidità da svariate fonti, che comprendono sedi di negoziazione sia nascoste che visibili.
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Questa strategia punta a eseguire l'ordine alle migliori condizioni possibili nell'intervallo di tempo stabilito dall'utente, tentando di minimizzare l'impatto di mercato e i costi legati alla volatilità dei titoli e tracciando il prezzo di arrivo.
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Questo algoritmo consente di modificare i parametri di un ordine già attivo senza doverlo annullare e ricreare, interagendo direttamente con esso e passando da una strategia all'altra con un solo click.
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Questa strategia spalma uniformemente le operazioni associate all'ordine su un intervallo di tempo stabilito dall'utente, frazionandolo in ordini più piccoli.
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Questa strategia consente di stabilire una percentuale di titoli da eseguire nel corso di un certo intervallo di tempo per riuscire a rispettare i volumi mostrati agli altri operatori. L'impatto sul mercato di questo algoritmo dipende direttamente dal volume target specificato.
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Strategia basata su un algoritmo proprietario che gestisce automaticamente le operazioni associate all'ordine per avvicinarsi il più possibile al VWAP giornaliero e infragiornaliero.
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Parametro di riferimento: prezzo di arrivo
Progettato per eseguire l'ordine alle migliori condizioni possibili in un'ampia gamma di ambienti di mercato, raggiungendo un equilibrio perfetto tra operazioni passive e aggressive.
Caratteristiche principali:
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Parametro di riferimento: prezzo medio ponderato in base al volume o al tempo
Opera in base a una tabella di marcia stabilita dall'utente cercando comunque di approfittare degli spread denaro-lettera.
Caratteristiche principali:
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Parametro di riferimento: prezzo di regolamento giornaliero (valori di fine giornata per i future su indici azionari statunitensi)
Consente di operare in modo ottimale nel tempo utilizzando il prezzo di regolamento giornaliero come target.
Caratteristiche principali:
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Parametro di riferimento: prezzo di sweep
Una strategia progettata per intercettare la liquidità e che risulta ottimale in situazioni in cui l'obiettivo primario è eseguire l'ordine completamente e con urgenza. Particolarmente adatto a ordini con un alfa a breve termine previsto particolarmente allettante.
Caratteristiche principali:
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Il broker simula alcuni tipi di ordini (per esempio, gli ordini stop o condizionati). Nel caso in cui la borsa non offra alcun tipo di ordine, oppure il broker non ne offra una determinata tipologia originariamente offerta dalla Borsa, è possibile utilizzare gli ordini simulati per fornire ai clienti un'esperienza di trading unica. Per quanto gli ordini simulati offrano notevoli opportunità di controllo, essi potrebbero essere soggetti a problematiche relative alle performance di terzi al di fuori del nostro controllo, come, per esempio, i fornitori di dati di mercato e le Borse valori.
Per quanto il broker si impegni a filtrare i dati esterni per assicurare la miglior qualità di esecuzione possibile, egli non è in grado di anticipare tutte le cause per cui un ordine simulato non venga eseguito, oppure venga eseguito in modo errato. Possono verificarsi (non) esecuzioni insoddisfacenti a causa di: (i) dati di mercato errati, mancanti o incoerenti; (ii) filtri dati (es. il broker potrebbe aver ignorato i dati dell'ultima vendita dichiarati al di fuori del bid/ask principale, in quanto spesso ciò riflette transazioni intempestive o errate e può comportare l'innesco di ordini simulati); (iii) transazioni successivamente ritenute errate dalla Borsa valori; (iv) sospensione e interruzione del mercato.
È bene che i clienti comprendano la sensibilità degli ordini simulati e ne tengano conto per le proprie scelte di investimento.
Si prega di notare che le borse valori e gli enti regolatori richiedono ai broker di imporre diversi criteri di filtraggio pre-negoziazione e altri tipi di controlli per assicurarsi che gli ordini non si rivelino destabilizzanti per il mercato e non violino le normative della Borsa. Le Borse valori, inoltre, applicano i propri filtri e limiti agli ordini ricevuti.
Questi filtri o limitatori d'ordine possono comportare un ritardo nell'invio e nell'esecuzione degli ordini dei clienti, sia da parte del broker sia da parte della Borsa valori. I filtri possono, inoltre, comportare l'annullamento o il respingimento dell'ordine. Inoltre il broker esecutivo ha la facoltà di fissare un limite al prezzo e al volume degli ordini dei clienti prima del relativo invio alla Borsa valori.
Il broker si riserva il diritto esclusivo di imporre filtri e limitatori d'ordine su qualunque ordine dei clienti e non sarà ritenuto responsabile per gli effetti dei filtri e delle limitazioni imposti agli ordini da parte nostra o della Borsa valori.
Si prega di notare che gli ordini GTC non sono supportati da tutti gli algoritmi IB.