Használja az alábbi linkeket a megbízástípusok és algoritmusok rendezéséhez termékenként vagy kategóriánként, majd válasszon ki egy megbízástípust a további információk megjelenítéséhez.
Szűrés termékre:
Szűrés kategóriára:
Szűrési kategória:
Ez a stratégia a sötét medencékben keresi a likviditást szondázó és elfekvő megbízások ötvözetével a piaci hatás minimálisra csökkentése érdekében. A részmegbízásokat a limitár és az aktuális piaci ár közül a kedvezőbb értéken hajtja végre. A helyszíneket a teljesülés valószínűsége alapján rangsorolja.
Tudjon meg többet
Részvételi ráta algoritmus, amely a Fox River alfa jelzéseket alkalmazza a legjobb végrehajtás elérése érdekében. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza a megbízás agresszivitási szintjét. A tényleges részvételi ráta az ügyfél által meghatározott tartományon belül eltérhet a célértéktől.
Tudjon meg többet
Agresszív beérkezési árstratégia olyan kerekedők számára, akik saját piaci jelzéseik alapján maguk választják ki a belépési pontot. Rövid lejáratú alfa potenciállal kereskedik és agresszívebb, mint a Fox Alpha.
Tudjon meg többet
Likviditáskereső sötét stratégia, ami képes dinamikusan csúszni a megcélzott szintek között egy numerikus bemeneti adattal a piaci hatás minimalizálása érdekében. Képes hozzáférni a nagy sötét medencékhez és a megvilágított helyszíneken található rejtett likviditáshoz. Ez a stratégia nem feltétlenül képes a megbízás egészét teljesíteni, tekintettel arra, hogy nem ismert a sötét medencék likviditása.
Tudjon meg többet
Dinamikus, egyedi megbízásokon alapuló stratégia, ami a felhasználó által meghatározott árfolyamsávok alapján módosítja a magatartását és az agresszivitását. Lehetőséget kínál az egyedi POV ráta, az „I Would” sötét beállítás és a söprési ár beállítására.
Tudjon meg többet
Intelligens likviditás-felhasználási logika alkalmazására kialakított stratégia, amely különböző valós idejű tényezőkhöz igazodik, úgymint megbízás attribútumai, piaci feltételek és helyszínelemzés. Párhuzamos helyszín-söprést alkalmaz, miközben a legjobb teljesítési lehetőség alapján rangsorol. Az útvonalválasztó valamennyi jelentős megvilágított és sötét helyszínt eléri.
Tudjon meg többet
A piaci hatás minimalizálását szolgáló, kizárólag ETF-ekre alkalmazható stratégia. Az algoritmus célja, hogy felmérje a piaci hatást, és amennyiben a megbízások az ADV (átlagos napi volumen) jelentős százalékos arányát teszik ki, a stratégia megkísérli minimálisra csökkenteni a hatást, miközben végrehajtja a megbízást. Célja, hogy végrehajtsa a megjelenített volumenhez képest nagynak minősülő megbízásokat. Dinamikus és intelligens módon számítja ki a limitet a piaci hatás tükrében.
Tudjon meg többet
Volumen-százalék (POV) stratégia, melynek célja a végrehajtás ütemezésének kontrollja a piaci volumen százalékos arányában. A lehető legközelebb igyekszik maradni a meghatározott POV arányhoz.
Tudjon meg többet
Idősúlyozást használó algoritmus, amelynek célja egy megbízás egyenletes elosztása a felhasználó által meghatározott időtartamban a Fox River alfa jelzések segítségével. Segítségével a felhasználó rugalmasan beállíthatja, hogy a modell milyen mértékben térhet el az elvárt teljesítési rátától. Arra törekszik, hogy a Fox River alfa és a rövid távú alfa jelzések felhasználásával felülmúlja a TWAP teljesítményét.
Tudjon meg többet
Passzív, idővel súlyozott algoritmus, amelynek célja egy megbízás egyenletes elosztása a felhasználó által meghatározott időszakban. A részvételi rátát használja limitként.
Tudjon meg többet
Volumen-specifikus stratégia, amelynek célja egy megbízás végrehajtása a legjobb feltételek mellett egy előre meghatározott időszakon belül. A felhasználó rugalmasan beállíthatja, hogy a stratégia mennyivel haladhatja meg az elvárt volument vagy maradhat el tőle. A Fox rövid távú alfa jelzésekre támaszkodó stratégia a VWAP referenciaértékhez képest a legjobb általános teljesítményre törekvő kereskedőkre van optimalizálva.
Tudjon meg többet
Passzív volumen-specifikus stratégia, amelynek célja egy megbízás végrehajtása a legjobb feltételek mellett egy előre meghatározott időszakon belül. Opcionálisan beállíthatók az időszakot meghatározó címkék. A részvételi rátát használja limitként.
Tudjon meg többet
Referenciaérték: beérkezési ár
Célja a legjobb végrehajtás elérése nagyban eltérő piaci feltételek között oly módon, hogy megkeresi a tökéletes egyensúlyt a passzív és az agresszív teljesülések között.
Főbb funkciók:
Tudjon meg többet
Referenciaérték: volumennel súlyozott átlagár (VWAP) vagy idősúlyozott átlagár (TWAP)
Kereskedjen az Ön által meghatározott időzítés szerint, miközben a spread megszerzésére lehetőséget teremtő pozíciókat vesz fel.
Főbb funkciók:
Tudjon meg többet
Referenciaérték: napi elszámolási ár (amerikai határidős részvényindex-ügyletek azonnali piacának zárása)
Kereskedjen mindenkor optimális feltételek között, miközben az elszámolási árat használja referenciaértékként.
Főbb funkciók:
Tudjon meg többet
Referenciaérték: söprési ár
Likviditáskereső stratégia, amelynek célja az optimális végrehajtás olyan esetekben, amikor a sürgős teljesülés az elsődleges cél. A várhatóan erős rövid távú alfával rendelkező megbízásoknál ajánlott.
Főbb funkciók:
Tudjon meg többet
A bróker szimulál bizonyos megbízástípusokat (például stop vagy feltételes megbízások). A szimulált megbízástípusokat olyan esetekben célszerű használni az egyenletes kereskedési ügyfélélmény fenntartása érdekében, amikor egy tőzsde nem kínál egy bizonyos megbízástípust, vagy a bróker nem kínál egy bizonyos, az adott tőzsdén egyébként elérhető megbízástípust. Bár a szimulált megbízások erős ellenőrzési lehetőséget kínálnak, olyan harmadik feleknek (pl. piaci adatszolgáltatók és tőzsdék) a teljesítményétől függhetnek, amelyekre nincs ráhatásunk.
Bár a bróker megkísérli a külső adatok szűrését a lehető legjobb végrehajtási minőség biztosítása érdekében, nem láthat előre minden okot, amely miatt a szimulált megbízás nem vagy csak hibásan hajtható végre. A nem kielégítő végrehajtás oka lehet, többek között: [i] hibás, hiányos vagy következetlen piaci adatok; [ii] adatszűrők (például: a bróker figyelmen kívül hagyja az aktuális vételi/eladási ajánlaton kívül bejelentett legutóbbi kötési adatot, mivel az gyakran időszerűtlen vagy hibás tranzakciókra vonatkozik; ez pedig befolyásolhatja a szimulált megbízások feladását); [iii] egy tőzsde utólag hibásnak minősíti a tranzakciókat; [iv] piaci leállások és zavarok.
Fontos, hogy az ügyfelek tisztában legyenek a szimulált megbízások érzékenységével, és azt vegyék figyelembe a kereskedési döntéseik során.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tőzsdék és szabályozó hatóságok elvárják a brókerektől, hogy különböző kereskedés előtti szűrőket és egyéb kontrollokat alkalmazzanak annak biztosítása érdekében, hogy az általuk teljesített megbízások nem okoznak zavart a piacokon és nem sértik a tőzsdei szabályokat. A tőzsdék a saját szűrőiket és korlátaikat is alkalmazzák a hozzájuk beérkező megbízásokra.
Ezen szűrők és megbízási korlátozások miatt a bróker vagy a tőzsde oldalán késedelmet szenvedhet az ügyfélmegbízások benyújtása vagy végrehajtása. A szűrők miatt az is előfordulhat, hogy egyes megbízások törlésre vagy elutasításra kerülnek. Emellett a bróker a tőzsdére történő benyújtást megelőzően maximalizálhatja egy ügyfélmegbízás árát vagy méretét.
A bróker fenntartja a kizárólagos jogot, hogy szűrőket és más korlátozásokat alkalmazzon bármely ügyfélmegbízás tekintetében, és nem vállal felelősséget a bróker vagy a tőzsde által alkalmazott szűrők vagy megbízási korlátozások hatásaiért.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az IBAlgos nem támogatja a GTC megbízásokat.